Von Ostern 1890 an wurde in Markneukirchen an 5 katholische Kinder Religionsunterricht erteilt, der aber bereits nach 1 Jahr zum Erliegen kam. Ostern 1893 erfolgte ein Neubeginn des Unterrichtes mit 11 Kindern, den der Plauener Pfarrer hielt. 

Das Apostolische Vikariat beantragte am 16. März 1895 beim Kultusministerium die Genehmigung zur Abhaltung von jährlich 6 katholischen Gottesdiensten für die etwa 400 katholischen Einwohner von Markneukirchen. Für diese Gottesdienste war die Benutzung der evangelischen Gottesackerkapelle zugesagt worden. Zufolge des vom Markneukirchener Stadtrat erstatteten Berichts wohnten bei der letzten Volkszählung 310 Katholiken in Markneukirchen. „... Nach unseren Beobachtungen geht die Anregung zur Einrichtung katholischer Gottesdienste in hiesiger Stadt nur von wenigen katholischen Familien aus. Die Mehrzahl der hier wohnenden Katholiken scheint das Bedürfnis zum Besuche katholischer Gottesdienste weniger zu empfinden, wenigstens haben wir nicht bemerkt, dass jemals ein hiesiger Katholik den benachbarten und leicht erreichbaren böhmischen Marktflecken Schönbach besucht 'hätte, um dort seinen religiösem Bedürfnisse zu genügen. Dagegen haben wir beobachtet, dass viele der hier lebenden Katholiken gern den Gottesdienst in der evangelischen Pfarrkirche besuchen.“ Ein dringendes Bedürfnis zur Abhaltung katholischer Gottesdienste in Markneukirchen vermochte der Stadtrat deshalb nicht anzuerkennen. Trotzdem genehmigte das Kultusministerium die Abhaltung von jährlich 6 katholischen Gottesdiensten in Markneukirchen durch den Plauener Kaplan. Die ersten Gottesdienste fanden im 1. Stockwerk der Gaststätte „Daheim“ auf der Erlbacher Straße statt. Ob schon vor der ministeriellen Genehmigung Gottesdienste stattgefunden haben, ist nicht zu ermitteln. Mit Errichtung der Expositur Adorf im Jahre 1902 gehörte Markneukirchen zu dieser, und vom Jahre 1903 an fanden jährlich 15 Gottesdienste in Markneukirchen statt, die der Adorfer Expositus hielt. In Markneukirchen und seiner Umgebung wohnten zu dieser Zeit etwa 500 Katholiken. Vor Erteilung der Genehmigung für die Vermehrung der Gottesdienste wollte das Kultusministerium unterrichtet werden, ob auch für die vermehrten Gottesdienste die Gottesackerkirche zur Verfügung gestellt werde. Das Apostolische Vikariat teilte daraufhin dem Kultusministerium mit, dass die Gottesdienste schon seit Oktober 1900 nicht mehr in der Gottesackerkirche stattfänden, sondern in dem unentgeltlich zur Verfügung gestellten Saal des dem katholischen Geselligkeitsverein Markneukirchen gehörigen Hauses. Das Kultusministerium genehmigte am 30. März 1903 die Vermehrung der Gottesdienste mit der Auflage, dass vom Geistlichen der Ortspolizeibehörde von der Abhaltung der Gottesdienste rechtzeitig Mitteilung gemacht werde. 

Nach Verlassen der Gottesackerkapelle fanden die Gottesdienste zunächst im Saal einer Saitenfabrik statt, die schließlich der katholische Geselligkeitsverein kaufte und einen Versammlungssaal darin einrichtete. Dieses Grundstück wurde für 55 000 RM im Jahre 1924 verkauft und dafür ein Grundstück an der Straße nach Platten gekauft. Mit dem Erlös war ein finanzieller Grundstock zum Bau einer Kirche geschaffen. Mit dem Bau von Kirche und Pfarrhaus konnte zu Anfang des Jahres 1926 begonnen werden. Am 21. November 1926 konsekrierte der Diözesanbischof, Dr. Christian Schreiber, das neuerbaute Gotteshaus. Die zu Ehren der heiligen Theresia vom Kinde Jesu geweihte Kirche war die erste ihr zu Ehren erbaute Kirche in Deutschland. 

Bis zur Errichtung des Seelsorgeamtes am 1. August 1927 und dem Eintreffen eines ständigen Seelsorgers besorgte vom Dezember 1926 an Sonn- und Feiertagen in der Markneukirchener St. Theresienkirche der Dominikanerpater Pius M. Bazan aus dem Dominikanerkloster in Eger. Bei Errichtung des Seelsorgebezirkes Markneukirchen im Jahre 1927 zählte dieser 754 Katholiken. 

Bereits vor Errichtung des Seelsorgeamtes bestanden in Markneukirchen an katholischen Vereinen der Kirchenchor, der Geselligkeitsverein (gegr. 9.1.1901), der auf Wunsch des Pfarrers später in Männerverein umbenannt wurde, der Frauenverein, der Jungfrauenverein und der aus nur 3 Mitgliedern bestehende Jünglingsverein. 

Dem Eifer des ersten Seelsorgers verdankt die Kirche die Innenausstattung, an der es bei der Kirchweihe noch weitgehend fehlte. Die erste Volksmission hielt vom 2. bis 6. Oktober 1929 der Rektor Matig des Redemptoristenkollegs von Plan b. Marienbad i.B. Bis zum Anbruch des NS-Regimes vollzog sich ein reges Gemeindeleben in katholischen Vereinen. Gute nachbarliche Beziehungen unterhielt die Pfarrei zu den katholischen Gemeinden in Böhmen, namentlich zu Schönbach, deren Geistliche auch wiederholt in der Seelsorge in Markneukirchen halfen. 

Die Errichtung der Pfarrei „St. Theresia vom Kinde Jesu" in Markneukirchen erfolgte am 1. Oktober 1937. 

Im 2. Weltkrieg blieben Kirche und Pfarrhaus vor Kriegszerstörungen verschont, wenn auch eine Glocke der Kirche für Rüstungszweckeabgenommen wurde. Die Unterbringung Evakuierter aus den Kriegsgebieten ließ im Oktober 1944 das baldige Ende des 2. Weltkrieges auch in Markneukirchen ahnen. Evakuierte bezogen die Küsterwohnung. Das Frühjahr 1945 brachte zahlreiche Katholiken aus den Ostgebieten nach Markneukirchen, so dass die Kirche bei den Gottesdiensten zeitweilig überfüllt war. Bis zum Jahr 1946 war die Katholikenzahl der Markneukirchener Pfarrei auf 2 000 angewachsen, von denen 450 an Sonn- und Feiertagen die zwei Gottesdienste in der Pfarrkirche besuchten. Zur Unterstützung des Pfarrers in der Seelsorge, namentlich in den Außenbezirken, wirkten von 1951 bis 1965 in Markneukirchen auch Kapläne. 

Am 20. Dezember 1953 erfolgte die Weilte von 2 Bronzeglocken und am 21. Mai 1955 die Weilte der von der Firma Jehmlich in Dresden erstellten Orgel. Anlässlich des Kirchenjubiläums erfolgte 1976 eine Kirchenrenovation. 

Von 1929 an hatte der Markneukirchener Seelsorger auch die Gottesdienste in Bad Brambach zu besorgen. Am 1. Juni 1969 wurde die seit dem Weggang von Pfarrer Dominik im Jahre 1953 unbesetzte Seelsorgestelle Bad Brambach in die Pfarrei Adorf eingepfarrt, die bis dahin die Pfarrei Markneukirchen betreute. 

Nach Beendigung des 2. Weltkrieges machte sich wegen des Zuzugs von Katholiken die Einrichtung regelmäßiger Gottesdienste in Wernitzgrün, Breitenfeld, Wohlbach und Landwüst erforderlich, die 1949 auch gut besucht waren. Infolge des Rückgangs der Katholikenzahl fanden 1962 monatlich je einmal nur noch Gottesdienste in Wernitzgrün und Landwüst statt, die später auch aufgegeben wurden.